Finance

Monographien:

• “Option Pricing in Fractional Brownian Markets”, 2009, Springer Berlin

Veröffentlichte Aufsätze in wissenschaftlichen Journals (peer-reviewed):

• “A note on the use of fractional Brownian motion for financial modeling”, in: Economic Modelling , Vol. 30, 2013, S.30-35.
• “Estimating Loss Given Default (LGD) with stochastic collateral” (mit Robert Frontczak), in: Economic Modelling , Vol. 44, 2015, S.162-170.
• “Measuring serial correlation in financial time series of high frequency” (mit Nikolas Gerlich), in: PhysicaA, Vol. 434, 2015, S.84-98

Digital veröffentlichte Arbeitspapiere:

• “Equilibrium Pricing of Options in a Fractional Brownian Market (mit Rainer Schöbel)
• “Explaining the Volatility Surface: A Closed-Form Solution to Option Pricing in a Fractional Jump-Diffusion Market”
• “More than you ever wanted to know about the VIX – Bringing together serial correlation and volatility clustering” 
• “The Valuation of M&A Targets by Relative Indifference Pricing” (mit Carolin Mauch)

Die Volltexte erhalten Sie bei Interesse unter folgendem Profil auf Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Rostek