„Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie“ (Kurt Lewin)



  • “Option Pricing in Fractional Brownian Markets”, 2009, Springer Berlin

Veröffentlichte Aufsätze in wissenschaftlichen Journals (peer-reviewed):

  • “A note on the use of fractional Brownian motion for financial modeling”, in: Economic Modelling , Vol. 30, 2013, S.30-35.
  • “Estimating Loss Given Default (LGD) with stochastic collateral” (mit Robert Frontczak), in: Economic Modelling , Vol. 44, 2015, S.162-170.
  • “Measuring serial correlation in financial time series of high frequency” (mit Nikolas Gerlich), in: PhysicaA, Vol. 434, 2015, S.84-98

Digital veröffentlichte Arbeitspapiere:

  • “Equilibrium Pricing of Options in a Fractional Brownian Market (mit Rainer Schöbel)
  • “Explaining the Volatility Surface: A Closed-Form Solution to Option Pricing in a Fractional Jump-Diffusion Market”
  • “More than you ever wanted to know about the VIX – Bringing together serial correlation and volatility clustering” 
  • “The Valuation of M&A Targets by Relative Indifference Pricing” (mit Carolin Mauch)

Die Volltexte erhalten Sie bei Interesse unter folgendem Profil auf Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Stefan_Rostek